数学模型 2026-03-07 ⏱ 10 分钟 👁 9 久期与凸度：利率风险量化的基础工具 系统介绍债券久期（Macaulay Duration、Modified Duration）和凸度（Convexity）的数学定义、计算方法及在企业利率风险敏感性分析中的应用。 债券定价 利率风险 凸度 久期