久期与凸度：利率风险量化的基础工具
系统介绍债券久期（Macaulay Duration、Modified Duration）和凸度（Convexity）的数学定义、计算方法及在企业利率风险敏感性分析中的应用。
概述
系统介绍债券久期（Macaulay Duration、Modified Duration）和凸度（Convexity）的数学定义、计算方法及在企业利率风险敏感性分析中的应用。
主要内容
本文详细介绍久期与凸度：利率风险量化的基础工具的核心概念、最佳实践和操作要点，为企业司库团队提供实用的参考指引。
延伸阅读
- 相关法规和行业标准
- 主流工具和系统选型参考
- 行业最佳实践案例